• 简体   /   繁体
随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价-兰州文理学院学报(自然科学版)2025年01期

随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价

作者:杜慧源 范小明 李奥 字体:      

摘要:研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题.首先,运用扰动法去逼近标的对数资产价格的特征函数,并得到近似的解析式;然后,运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的定价公式(试读)...

兰州文理学院学报(自然科学版)

2025年第01期